Il nuovo nome comparve nel secolo scorso, allorché la confraternita di San Giuseppe spostò la sua sede da una cappella che era affiancata alla Madonna del Castello, a questa chiesa. L'origine dell'edificio si deve far risalire alla seconda metà del XVI secolo, quando Sigismondo Lopez lasciò per testamento i fondi necessari per la fondazione di un ospedale dei poveri che fu costruito nelle adiacenze, forse, di un edicola votiva della Madonna, la quale ricorda nel titolo una antica immagine della Vergine venerata nella Chiesa degli Odeghi (guide) a Costantinopoli e per questo invocata per la protezione dei viandanti, e in seguito a tale tradizione gli edifici di culto dedicati a questa particolare Madonna sorsero sempre ai margini delle strade maestre.
